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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/70374
 9?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\n東京Quantopian
 ユーザーグループ\n12月15日（土曜）にTokyo Quantopian  vol5
  Factor Model の会を開催します。\n今回は、Jupyter Notebook
 上で、Quantopian PipelineAPIをつかって、ファンダメンタル
 データ分析方法を学びたいと思います。\n参考：Fundamen
 tal Factor Models\n日時\n12月15日 1３時〜18時\nスケジュール
 \n\n\n\n時間\n内容\n\n\n\n\n12:30〜\n開場\n\n\n13：00〜17：00\n
 会場LT、勉強会\n\n\n17:00〜18:00\n質問\, closing\n\n\n\n※時
 間は前後する場合もあります．\n解散後、希望者で懇
 親会があるかもしれません\nアジェンダ\n13:00 - スター
 ト\n\n会場LT（５分）\n自己紹介\n資料配布、Quantopianセ
 ッティングなどの準備時間\n\n13:30 - 基礎知識\n\n基本的
 な知識についての説明を行います\nファンダメンタル
 分析ってなに？\nファンダメンタル分析と、テクニカ
 ル分析\nアノマリー\nファクターモデル\n収益（リター
 ン）は何から生じる？\nシングルファクターモデル： -
 CAPM-\nマルチファクターモデル： - Fama-French 3factor\nそれ
 以外（Barraなど、既存の商用モデルについていくつか
 ）\n\n\n\n14:00 - Quantopian基礎知識\n\nQuantopianのNotebookを使
 って、ファクターモデルの構築に必要な処理を学習す
 る。\nQuantopianでできること\nQuantopianで使える株価以外
 のデータ（ファンダメンタルデータ）\nファクターモ
 デルの構築に必要なパッケージ周り\nStattools\n重回帰分
 析\n\n\n\n15:00 - ファクターモデルの構築\n\nQuantopianのNote
 bookを使って、ファクターモデルの構築を実際に行って
 みる\nエクスポージャの計算\nスコアの計算とか\n\n\nフ
 ァクターリターンの計算\n\n16:00 - アルゴリズムとして
 登録してバックテストしよう（60min)\n\nここまでの内容
 をベースに、アルゴリズムとして登録してバックテス
 トを行う\n\n17:00 - 質問会(60min)\n\n勉強会を通じてわか
 らなかったこと、感想等を共有しましょう\n\n事前準備
 \n\nアカウントの準備\npython の基礎知識\npandas の基本動
 作 10 Minutes to pandas — pandas 0.23.4 documentationが分かるく
 らいの知識が必要です\n\n場所\n株式会社 Smart Trade\n東
 京都千代田区内神田三丁目4番11号(千代田共同ビル4階)\
 n会場は株式会社SmartTradeのご厚意でお借りしておりま
 す。\n本イベントおよび米Quantopianと、株式会社SmartTrade
 との間に関係はございません。\nその他\nWiFi、電源あ
 ります。\n問い合わせ\nconnpass の問い合わせからお願い
 いたします．\n免責事項\n発表者の意見は所属団体の見
 解を示すものではありません．\nイベントで得られた
 ，情報，データ等の誤りや，第三者によるデータの改
 ざんなどによって生じた障害等に関しまして，発表者
 は一切責任を負うものではありません．
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