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SUMMARY:時系列分析入門（Excel)午後の部
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/84175
 8?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\nデータ分析
 の主なものの１つに時系列データ分析があります。株
 価や経済指標、マーケティングに関わる分析など多く
 のデータが時系列データです。それらはランダムウォ
 ーク・モデル、自己回帰モデル、多項式モデルなどを
 用いて分析されます。数理統計学を理解して、これら
 のモデルを用いることが理想的ですが、多大な時間と
 労力を要します。本セミナーではエクセルを用いて、
 数式を用いた理論的な理解を最低限に抑えて、エクセ
 ル上の単純なデータを用いて、それぞれのモデルの特
 徴を理解していきます。そして、モデルの可能性と限
 界を理解していきます。このようなアプローチは実務
 に関わる人たちにとって最善の学習方法です。１．時
 系列データとは２．時系列データをエクセルシート上
 に生成する３．最小二乗法、最尤法について４．ラン
 ダムウォーク・モデル５．自己回帰モデル６．多項式
 モデル\n■目標確率・統計学の知識をもとに実際の時
 系列データをモデル化できる力を養います。その際に
 必要な母集団と標本の関係を理解します。そして、時
 系列データ分析で必要な知識を養います。■受講対象
 者時系列モデル、ランダムウォーク、自己回帰モデル
 、多項式モデルを用いた分析に必要な知識を養いたい
 人であればどなたでも参加可能です。■ノートブック
 パソコンは持ち込みが原則です。PCには事前にExcelがイ
 ンストールされている必要があります。参考文献：「
 統計学入門」東京大学出版「統計学基礎」(日本統計学
 会編)東京図書、「目で見て分かるデータ分析」アマゾ
 ンkindle出版予定\nQuasars22 PrivateLimited(Singapore)\,Director\,MBA
 \,MBA\,MSc\,。主な著書に「Python3ではじめるシステムトレ
 ード」(2016\,パンローリング)。主な論文に「金融市場
 の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第
 ３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビ
 ジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第
 ２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュ
 ワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリ
 ング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、
 東洋経済新報社）。
LOCATION:金融財務研究会セミナールーム 中央区日本橋茅
 場町1-10-8（グリンヒルビル
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