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X-WR-CALDESC:２項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプシ
 ョン価格入門（Excel編）
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SUMMARY:２項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション
 価格入門（Excel編）
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/85911
 4?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\n本セミナー
 では２項ツリーとモンテカルロ・シミュレーションを
 用いたオプションの価格評価について学びます。この
 ようなモデルは様々な場面で応用が可能です。本セミ
 ナーではヨーロピアンオプションとアメリカンオプシ
 ョンの評価に利用します。アメリカンオプションのた
 めの最小二乗モンテカルロ法についても学びます。\n
 １．２項ツリーモデル入門：ヨーロピアンオプション
 の評価２．モンテカルロ・シミュレーション入門：ヨ
 ーロピアンオプションの評価３．アメリカンオプショ
 ンの評価：２項ツリーとモンテカルロ法を用いた評価
 ４．最小二乗モンテカルロ法：アメリカンオプション
 の評価\n■目標ブラックショールズモデルの理論的な
 背景を前提に、ヨーロッパ型、アメリカ型のオプショ
 ンのモデル化を理解します。また、その応用を理解し
 ます。２項モデル、モンテカルロ・シミュレーション
 などの使い方がわかります。■受講対象者オプション
 理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引
 に興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。
 基本的なオプション取引の知識を身に着けたい人を対
 象としています。■ノートブックパソコンは持ち込み
 が原則です。PCには事前にExcel、Excel VBAがインストール
 されている必要があります。参考文献：Option pricing form
 ulas by Haugフィナンシャルエンジニアリングbyジョンハ
 ル(きんざい)Python3ではじめるシステムトレード：ブラ
 ック-ショールズ方程式を理解するhttps://qiita.com/innovatio
 n1005/items/98e28dd0e38246d1dbacValuing American Options by Simulation: A
  simple Least-Squares Approachby Longstaff and Schwartz\n【講師紹介
 】Quasars22 Private Limited(Singapore)\,Director\,MBA\,MBA\,MSc\,。主
 な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略
 の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シ
 ンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシ
 ステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある
 。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１
 ９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を
 往く」（２００５、東洋経済新報社）。※録音･録画
 はご遠慮下さい。\n申込：金融財務研究会  ホームペ
 ージ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k201305\n〒103-0025　
 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビルTEL　03-
 5651-2030　　FAX　03-5695-8005\nファックス又は郵便にて参
 加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄
 からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求
 書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開
 催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等
 で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちい
 たします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社
 および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご
 出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との
 差額が2\,000円以上の時は差額をお支払いいただきます
 。また、振替は1年以内にお願いいたします。)ご記入
 いただきました個人情報は、当社および関係会社の受
 講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等
 に使用します。普通預金　口座名　(株)金融財務研究
 会\n三菱UFJ銀行	本　　店	1642356	三井住友銀行	本店営業
 部	7397637三菱UFJ信託銀行	本　　店	2818151	みずほ銀行	東
 京営業部	1427715三井住友信託銀行	本店営業部	2993982	り
 そな銀行	東京営業部	1693669イトルイベントタイトル
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