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SUMMARY:モンテカルロシミュレーション入門（Python編）
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/86075
 4?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\nモンテカル
 ロ法は、自由度の高いモデル化の手法として注目され
 ています。特にリアルオプションの分野では、必要不
 可欠な道具です。本セミナーではプログラミング言語
 として最も人気が高く、ライブラリーが豊富なPythonを
 用いて、モンテカルロ法の基礎を学んでいきます。メ
 ルセンヌツイスターとPCG64について学びます。また、
 その応用として、時系列データの生成と精度の向上に
 ついて学びます。アメリカンオプションは様々な特徴
 をもつ金融商品ですが、その性質を、モンテカルロ法
 を用いて学んでいきます。アメリカンオプションの評
 価には最小二乗モンテカルロ法を用います。\n１．疑
 似乱数の生成：メルセンヌツイスター、PCG６４等２．
 サンプリングと精度の向上：逆関数法、重点サンプリ
 ング、MCMC等３．時系列データの生成：幾何ブラウン運
 動とその確率４．アメリカンオプションの評価、分析
 ：早期行使率と行使価格、満期の関係等\n■目標モン
 テカルロシミュレーションの金融分野での応用を視野
 に置き、各種サンプリング手法と精度の向上、幾何ブ
 ラウン運動の性質の理解、アメリカンオプションにお
 ける早期行使戦略、早期行使率と行使価格、満期との
 関係などの習得を目指します。■受講対象者：モンテ
 カルロ法の知識を身に着けたい人、リアルオプション
 にモンテカルロ法を使ってみたいと思っている人を対
 象としています。■ノートブックパソコンは持ち込み
 が原則です。PCには事前にJupyter notebookがインストール
 されている必要があります。参考文献：統計学実践ワ
 ークブック(学術図書出版社)フィナンシャルエンジニ
 アリングbyジョンハル(きんざい)Python3ではじめるシス
 テムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する
 https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbacPython3では
 じめるシステムトレード：モンテカルロシミュレーシ
 ョンと乖離https://qiita.com/innovation1005/items/e1ce301ad6b46dcab9f
 b\n**【講師紹介】**Quasars22 Private Limited(Singapore)\,Director\,
 MBA\,MBA\,MSc\,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の
 増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６
 年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性と
 それを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５
 年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニ
 カル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学
 者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）
 。※録音･録画はご遠慮下さい。\n２０２２年６月９
 日（木）９：３０ ～１２：３０\n本セミナーはZoomで開
 催いたします。インターネットに繋がるパソコンがあ
 れば、どこでも受講できます。原則として、参加費を
 お振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたし
 ます。\n１名につき３５\,４００円（消費税、参考資料
 を含む）１社２名以上同時に参加お申込みいただいた
 場合、お２人目から１名につき３０\,０００円になり
 ます。追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。\n
 金融財務研究会  ホームページ h****ttps://www.kinyu.co.jp/
 〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒル
 ビルTEL　03-5651-2030　　FAX****03-5695-8005
LOCATION:オンライン
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