2016年の3月に李世乭(韓国の囲碁棋士)をAlphaGoが破って以来、ニューラルネットワークがあらゆる分野で注目を浴びるようになりました。

画像解析、車の自動運転、ロボット技術、日本語翻訳の分野などで目覚ましい発展がみられます。金融分野ももちろんその例外ではありません。その応用はリスク管理、ポートフォリオ管理、パフォーマンス分析だけではなく、株価の予測、アクティブ運用への応用等、学術論文の発表件数も飛躍的に向上しています。2017年人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）でもAIを用いた運用手法についての発表が多数ありました。また、朝のモーニングサテライトでものその日のマーケット予測にAIが用いられています。

そのような環境の中、自分でもニューラルネットワークを用いた株価予測などをしてみたいと思っている個人投資家、ＩＴ技術者、ファンドマネージャーの方は多いのではないでしょうか？しかし、その敷居は決して低いものではありませんでした。なぜならばAIは最先端のIT技術を結集しているために、金融関連の人びとになじみの深いWindowsの環境下では多くのソフトウェアが動かなかったからです。また、多くのサンプルプログラムも画像処理に関するものが多く、金融関連の技術者にはなかなか手が付けにくいものでした。そこで、今回のオープンセミナーでは実際に株価の予測をしてみたいという人のために、windowsの環境下でも動くkerasを用いた、プログラムのコードについて説明したいと思います。プログラムのコードはkerasのドキュメントに掲載のあるサンプルプログラムを株価データで動くように簡単な変更をしただけのものですが、それなりに参考になるのではないでしょうか？

前半の40分は簡単なディープラーニングの説明をします。その後10分程度休憩を取った後に、後半の40分でサンプルコードの説明をしていきたいと思います。

さまざまな分野の人たちが参加され、意見交換が活発に行われる機会が得られればと考えています。こころより多くの人たちの参加をお待ちしております。