数学修士から学ぶ確率微分方程式【序論編】

内容概要

どの分野のトピックを学ぶにせよ、ベースになるのが数学の理解になります。
大体の理系分野は大学1~2年の教養課程のレベルの数学がわかっていれば、基礎としては
問題ないですが、あえてもう少し深く学ぶことで洞察を得ようというのがこの企画の目的です。

当企画では確率微分方程式について取り扱っていきます。

大学3年生程度の数学の知識があれば問題ないように進行していきますので、ご興味おありの方は
ぜひご検討ください！

アジェンダ

①測度論・確率論基礎
・測度論の復習
・確率論の復習
・連続時間確率過程序論

②確率過程の概要[1]
・基本事項
・マルチンゲール
・2次変動過程

③確率過程の概要[2]
・マルコフ過程
・定常性
・Gauss過程

④確率微分方程式
・序論
・ブラウン運動
・確率積分
・伊藤の公式
・丸山・ギルサノフの定理


⑤数理ファイナンスへの応用



※この内容は原則説明はする予定ですが、状況次第で若干変更になる場合があります。

開催日程

12/18（水）　20:00〜22:00

受付　：19:50〜20:00
講義　：20:00〜22:00

※ 途中5~10分程度、休憩をはさみます。

会場

水道橋駅、神保町駅、九段下駅周辺
千代田区西神田2-7-14 YS西神田ビル2F

対象者

・確率過程に興味のある方
・測度論を学んでみたい方

当日のお持物

演習のためのノートやメモ帳
筆記用具

費用

・4,000円（2時間）

※ 領収書発行の際は事務手数料として（法人料金も兼ねてます）追加1,000円いただきます。

定員

6名（人数に合わせて調整します、別媒体でも募集していますので申し込み人数は当日参加者数を反映しません）

講師プロフィール

市村 峻也
東京工業大学理学院 数学系数学コース 修士課程在籍中。
確率解析(確率微分方程式)、数理ファイナンスが専門。
中高の数学の教員免許を持ち、予備校での数学指導歴は7年になる。
2019年4月より、私立高校で数学の教員として勤務も行っている。

ご参加にあたってのお願い

無断欠席や前日以降のキャンセルに関しては当日人数読めなくなり非常に迷惑なので
基本的に行わないようにお願いします。（直前参加は定員的に問題なければ歓迎です！）
体調不良、職務都合、ご家庭の事情などどうしてものケースは別途ご連絡いただくか、
イベントへのお問い合わせよりご連絡いただけますと嬉しいです。
（当日連絡が厳しい場合もあると思いますので、後日連絡でも構いません。必ずご連絡
だけいただくよう、よろしくお願いいたします）

上記がひどいアカウントに関してはブラックリスト処理を行い以後の参加をお断りさせて
いただきますので、その点だけ予めご了承ください。
（7割以上来れる前提でのお申し込みと前日以降のキャンセルはメッセージでのご連絡を
いただくということだけ気をつけていただければ大丈夫だと思います）

モチベーションの高い参加者の方を重視する運営としていきたいと考えています。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。