２項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション価格入門（Excel編）

本セミナーでは２項ツリーとモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションの価格評価について学びます。このようなモデルは様々な場面で応用が可能です。本セミナーではヨーロピアンオプションとアメリカンオプションの評価に利用します。さらに応用力を付けるために最小二乗モンテカルロ法についても学びます。

１．組み合わせ、順列、２項分布：２項ツリーモデル入門

２．乱数の発生とその精度：モンテカルロ・シミュレーション入門

３．ヨーロピアンオプションとアメリカンオプションの評価：

２項ツリーとモンテカルロ法の比較

４．最小二乗モンテカルロ法：計算速度と精度の向上

■目標

ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、ヨーロッパ型、アメリカ型のオプションの

モデル化を理解します。また、その応用を理解します。
 ２項モデル、モンテカルロ・シミュレーションなどの使い方がわかります。

■受講対象者
 オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引に興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けたい人を対象としています。

■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。

PC
には事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。

参考文献：

Option
pricing formulas by Haug

エクセルで世界の経済データをダウンロード
https://qiita.com/innovation1005/items/d6c75baa3a38b7f1a7e5

Python3
ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する

https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac

Valuing American Options
by Simulation: A simple Least-Squares Approach

by Longstaff and
Schwartz

Pricing American-style
securities using simulation by Broadie and Glasserman

【講師紹介】Quasars22 Private
Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

※録音･録画はご遠慮下さい。

２０２２年４月２８日（木）
９：３０ ～１２：３０

本セミナーはZoomで開催いたします。
インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。
原則として、参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

１名につき３５,０００円（消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から
１名につき３０,０００円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

金融財務研究会  ホームページ h****ttps://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX****03-5695-8005

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいてのお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
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