モンテカルロ法を用いたオプション価格入門（Excel編） 午後の部

■このセミナーはZoomでご受講いただけます。お申し込み後に詳細をメールでお送りします。

本セミナーではモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションの価格理論について学びます。モンテカルロ法は、自由度の高いモデル化の手法として注目されています。このようなモデルは様々な場面で応用が可能で、特にリアルオプションの分野では、必要不可欠な道具です。
本セミナーではモンテカルロ法の基礎を学んだあとに、ヨーロピアンオプションの評価に応用します。モンテカルロ法を丁寧に学ぶことにより、応用力を身に着けます。

１．モンテカルロ法入門：モンテカルロ法の歴史と2項ツリーモデルとの比較
２. 乱数の発生とその精度：逆関数法、対称変量法とモーメント照合法
３．モンテカルロ法と幾何ブラン運動によるランダムウォーク：エクセルシートとVBA
４. ヨーロピアンオプションの評価：エクセルシートとVBA

■目標
ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、ヨーロッパ型のオプションのモデル化を
理解します。また、その応用を理解します。モンテカルロ・シミュレーションなどの使い方が
わかります。
■受講対象者
オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引、リアルオプションに興味の
ある方であればどなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けたい人を
対象としています。基礎的なオプション市場と理論は午前の部で行います
には事前にExcel、Excel
VBAがインストールされている必要があります。
参考文献：
Option pricing formulas by Haug
Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-****ショールズ方程式を理解する
https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac
フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい)

**【講師紹介】**Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

２０２２年７月２５日（月）
１３：３０ ～１６：３０

本セミナーはZoomで開催いたします。
インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。
原則として、参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。
１名につき３５,４００円（消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から
１名につき３０,０００円になります。追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。本セミナーは午前と午後の部があります。午前・午後一括お申込みの場合は、６０,０００円の特別料金となります。
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上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいてのお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
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