本セミナーではアメリカンオプションの価格評価について学びます。アメリカンオプションは通貨先物オプションとして活発に取引されたことで有名ですが、今リアルオプションの世界でも注目されています。アメリカンオプションの評価はさまざまな方法で行うことが可能です。また、さまざまな派生的なオプションがあり、エキゾチックオプションの評価の基礎にもなります。本セミナーでは2項ツリーとモンテカルロ法を用いてアメリカンオプションの基礎を丁寧に学び、より複雑なオプションの評価を学ぶための基礎を身に着けます。
１． アメリカンオプション入門
２． アメリカンオプションの解析解
３．****2項ツリーモデルとモンテカルロ法の基礎
３．アメリカンオプションの2項ツリーモデルによる評価
４．アメリカンオプションのモンテカルロ法による評価
■目標
ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、アメリカ型のオプションのモデル化を理解します。また、その応用を理解します。２項モデル・モンテカルロ法の使い方がわかります。
■受講対象者
オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引、リアルオプションに興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けた人を対象としています。オプションの基礎知識に関するセミナーについては直接お問い合わせください。
■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。
参考文献：
Option pricing formulas by Haug

Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する

https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac
フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい)

Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に”How does
the entropy function explain the distribution of high frequency data”in Digital
Designs for Money, Markets and Social Dilemmas(2022,Splinger). 主な訳書「Python3ではじめるシステムトレード」(2016、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

２０２２年４月２８日（木）
９：３０ ～１２：３０

本セミナーはZoomで開催いたします。
インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。
原則として、参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

１名につき３５,０００円（消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から
１名につき３０,０００円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

金融財務研究会  ホームページ h****ttps://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
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上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいてのお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
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