モンテカルロシミュレーション入門（Python編）

■このセミナーはZoomでご受講いただけます。お申し込み後に詳細をメールでお送りします。
モンテカルロ法は、自由度の高いモデル化の手法として注目されています。特にリアルオプションの分野では、必要不可欠な道具です。本セミナーではプログラミング言語として最も人気が高く、ライブラリーが豊富なPythonを用いて、モンテカルロ法の基礎を学んでいきます。メルセンヌツイスターとPCG64について学びます。また、その応用として、時系列データの生成と精度の向上について学びます。アメリカンオプションは様々な特徴をもつ金融商品ですが、その性質を、モンテカルロ法を用いて学んでいきます。アメリカンオプションの評価には最小二乗モンテカルロ法を用います。

１．疑似乱数の生成：メルセンヌツイスター、PCG６４等
２．サンプリングと精度：逆関数法、制御変数法、重点サンプリング、MCMC等
３．時系列データの生成：幾何ブラウン運動とその確率
４．アメリカンオプションの評価、分析：早期行使率と行使価格、満期の関係等

■目標
モンテカルロシミュレーションの金融分野での応用を視野に置き、各種サンプリング手法と精度の向上、幾何ブラウン運動の性質の理解、アメリカンオプションにおける早期行使戦略、早期行使率と行使価格、満期との関係などの習得を目指します。
■受講対象者：モンテカルロ法の知識を身に着けたい人、リアルオプションにモンテカルロ法を
使ってみたいと思っている人を対象としています。
■PC****には事前にJupyter notebookがインストールされている必要があります。

参考文献：
統計学実践ワークブック(学術図書出版社)
フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい)
Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する
https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac

Quasars22 Private
Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

２０２２年９月２０日（火）
９：３０ ～１２：３０

本セミナーはZoomで開催いたします。
インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。
原則として、参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

１名につき３５,５００円（消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から
１名につき３０,０００円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

金融財務研究会  ホームページ h****ttps://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX****03-5695-8005

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいてのお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
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