Python3ではじめるシステムトレード：統計学の威力、符号検定の威力、テクニカル分析との関係

「Python3ではじめるシステムトレード」は2016年に初版が発売されました。その当時から、一貫してアメリカ株、特にインデックス投資を進めてきました。

「Python3ではじめるシステムトレード」ではデータ分析を重用しています。そして、投資手法に関しては必ずバックテストを行っています。

４回目は統計学の威力です。統計学はグラフやモデルを使って、過去の価格の推移を分析したり、変動の要因を分析したり、また、将来の価格の予測にも使われます。過去３回のワークショップでは価格データのダウンロードの仕方、基本的なチャートの見方、価格の対数をとってグラフにすること、そして長期の視点で投資することを説明してきました。今回は人々の知力とイメージをバックテストいう方法で試してみます。どれだけの効果があるのかを見ていきます。そして、その威力の確からしさを判定します。もう一つの統計学の威力は、テクニカル分析やファンダメンタル分析では過去のパターンが繰り返されることを前提としていました。現代の最先端の統計学はその見方を変えています。それは最近の人工知能の威力を見ていれば明確です。私たちは、テクニカル分析、ファンダメンタル分析、そして古典的統計学からの脱却を迫られているのです。「統計学の７原則」と次に来る８原則目を考えます。

## 教科書：Python3ではじめるシステムトレード　第二版

毎週火曜日に行います。教科書を学ぶというよりは、実用的な応用を学びます。　統計学を通して、相場の見方を確立します。Pythonによるシミュレーションを用いて、株式投資を疑似体験します。まずは過去のデータを分析することから始めます。

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