python3ではじめるシステムトレード：大規模言語処理隠れた因子をどれだけ引き出せるのか

2025/12/23(火)19:00 〜 20:30 開催

ブックマーク

#Python, #大規模言語モデル（LLM）, #初心者

参加枠	申込形式	参加費	参加者
一般	先着順	無料	4人／定員10人

イベント内容

「Python3ではじめるシステムトレード」は2016年に初版が発売されました。その当時から、一貫してアメリカ株、特にインデックス投資を進めてきました。

「Python3ではじめるシステムトレード」ではデータ分析を重用しています。そして、投資手法に関しては必ずバックテストを行っています。

以下のように整えるのが自然です（語尾・用語・流れを統一し、主張の強さも少し中立寄りに調整しました）。

第6回は「LLMの時系列分析への活用」です。
統計学では、グラフやモデルを用いて過去の価格推移を記述・要約し、変動要因を分析し、将来の価格を予測することも行います。今回は、その延長として最近話題のLLM（大規模言語モデル）を取り上げます。
「LLMで時系列分析？」と疑問に思われる方もいるかもしれません。しかし近年、医療や金融などの分野で、時系列データに対するLLMの応用が注目されています。事前学習済みモデルを用いたゼロショット（追加学習なし）の推論が可能な場合もあり、従来の手法とは異なる使い方が期待されています。さらに、小規模なTransformer（tiny Transformer）や効率化Transformer（例：Linformer等）を自作し、実験・分析ツールとして用いるアプローチもあります。
本ワークショップでは、TimesFMを用いて、事前学習済みパラメータを利用した株価（あるいは株価系列）予測を実践します。最後に、リッジ回帰（線形モデル）やRNN（GRU）による予測結果とも比較し、LLM／Transformer系モデルが金融の時系列分析においてどの程度有望か、また限界や注意点は何かを整理します。

## 教科書：Python3ではじめるシステムトレード　第二版

毎週火曜日に行います。教科書を学ぶというよりは、実用的な応用を学びます。　統計学を通して、相場の見方を確立します。Pythonによるシミュレーションを用いて、株式投資を疑似体験します。まずは過去のデータを分析することから始めます。

連続無料セミナー

2025/11/18 システムトレードとは？米国株か、日本株か？
2025/11/25 長期投資か、短期売買か
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こちらのページからも申し込みいただけます。

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