モンテカルロシミュレーション入門（Python編）

モンテカルロ法は、自由度の高いモデル化の手法として注目されています。特にリアルオプションの分野では、必要不可欠な道具です。本セミナーではプログラミング言語として最も人気が高く、ライブラリーが豊富なPythonを用いて、モンテカルロ法の基礎を学んでいきます。メルセンヌツイスターとPCG64について学びます。また、その応用として、時系列データの生成と精度の向上について学びます。アメリカンオプションは様々な特徴をもつ金融商品ですが、その性質を、モンテカルロ法を用いて学んでいきます。アメリカンオプションの評価には最小二乗モンテカルロ法を用います。

１．疑似乱数の生成：メルセンヌツイスター、PCG６４等
２．サンプリングと精度の向上：逆関数法、重点サンプリング、MCMC等
３．時系列データの生成：幾何ブラウン運動とその確率
４．アメリカンオプションの評価、分析：早期行使率と行使価格、満期の関係等

■目標
モンテカルロシミュレーションの金融分野での応用を視野に置き、各種サンプリング手法と精度の向上、幾何ブラウン運動の性質の理解、アメリカンオプションにおける早期行使戦略、早期行使率と行使価格、満期との関係などの習得を目指します。
■受講対象者：モンテカルロ法の知識を身に着けたい人、リアルオプションにモンテカルロ法を使ってみたいと思っている人を対象としています。
■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にJupyter notebookがインストールされている必要があります。
参考文献：
統計学実践ワークブック(学術図書出版社)
フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい)
Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する
https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac
Python3ではじめるシステムトレード：モンテカルロシミュレーションと乖離
https://qiita.com/innovation1005/items/e1ce301ad6b46dcab9fb

**【講師紹介】**Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･録画はご遠慮下さい。

２０２２年６月９日（木）
９：３０ ～１２：３０

本セミナーはZoomで開催いたします。
インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。
原則として、参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

１名につき３５,４００円（消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から
１名につき３０,０００円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

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