Tokyo Quantopian User Group Vol.06 Factor Model

東京Quantopianユーザーグループ

12月15日（土曜）にTokyo Quantopian vol5 Factor Model の会を開催します。

今回は、Jupyter Notebook上で、Quantopian PipelineAPIをつかって、ファンダメンタルデータ分析方法を学びたいと思います。

参考：Fundamental Factor Models

日時

12月15日 1３時〜18時

スケジュール

※時間は前後する場合もあります．

解散後、希望者で懇親会があるかもしれません

アジェンダ

13:00 - スタート

• 会場LT（５分）
• 自己紹介
• 資料配布、Quantopianセッティングなどの準備時間

13:30 - 基礎知識

• 基本的な知識についての説明を行います
• ファンダメンタル分析ってなに？
• ファンダメンタル分析と、テクニカル分析
• アノマリー
• ファクターモデル
  • 収益（リターン）は何から生じる？
  • シングルファクターモデル： -CAPM-
  • マルチファクターモデル： - Fama-French 3factor
  • それ以外（Barraなど、既存の商用モデルについていくつか）

14:00 - Quantopian基礎知識

• QuantopianのNotebookを使って、ファクターモデルの構築に必要な処理を学習する。
• Quantopianでできること
• Quantopianで使える株価以外のデータ（ファンダメンタルデータ）
• ファクターモデルの構築に必要なパッケージ周り
• Stattools
  • 重回帰分析

15:00 - ファクターモデルの構築

• QuantopianのNotebookを使って、ファクターモデルの構築を実際に行ってみる
• エクスポージャの計算
  • スコアの計算とか
• ファクターリターンの計算

16:00 - アルゴリズムとして登録してバックテストしよう（60min)

• ここまでの内容をベースに、アルゴリズムとして登録してバックテストを行う

17:00 - 質問会(60min)

• 勉強会を通じてわからなかったこと、感想等を共有しましょう

事前準備

• アカウントの準備
• python の基礎知識
• pandas の基本動作 10 Minutes to pandas — pandas 0.23.4 documentationが分かるくらいの知識が必要です

場所

株式会社 Smart Trade

東京都千代田区内神田三丁目4番11号(千代田共同ビル4階)

会場は株式会社SmartTradeのご厚意でお借りしております。

本イベントおよび米Quantopianと、株式会社SmartTradeとの間に関係はございません。

その他

WiFi、電源あります。

問い合わせ

connpass の問い合わせからお願いいたします．

免責事項

発表者の意見は所属団体の見解を示すものではありません． イベントで得られた，情報，データ等の誤りや，第三者によるデータの改ざんなどによって生じた障害等に関しまして，発表者は一切責任を負うものではありません．