Tokyo Quantopian User Group Vol.06 Factor Model

イベント内容

東京Quantopianユーザーグループ

12月15日(土曜)にTokyo Quantopian vol5 Factor Model の会を開催します。

今回は、Jupyter Notebook上で、Quantopian PipelineAPIをつかって、ファンダメンタルデータ分析方法を学びたいと思います。

参考:Fundamental Factor Models

日時

12月15日 13時〜18時

スケジュール

時間 内容
12:30〜 開場
13:00〜17:00 会場LT、勉強会
17:00〜18:00 質問, closing

※時間は前後する場合もあります.

解散後、希望者で懇親会があるかもしれません

アジェンダ

13:00 - スタート

  • 会場LT(5分)
  • 自己紹介
  • 資料配布、Quantopianセッティングなどの準備時間

13:30 - 基礎知識

  • 基本的な知識についての説明を行います
  • ファンダメンタル分析ってなに?
  • ファンダメンタル分析と、テクニカル分析
  • アノマリー
  • ファクターモデル
    • 収益(リターン)は何から生じる?
    • シングルファクターモデル: -CAPM-
    • マルチファクターモデル: - Fama-French 3factor
    • それ以外(Barraなど、既存の商用モデルについていくつか)

14:00 - Quantopian基礎知識

  • QuantopianのNotebookを使って、ファクターモデルの構築に必要な処理を学習する。
  • Quantopianでできること
  • Quantopianで使える株価以外のデータ(ファンダメンタルデータ)
  • ファクターモデルの構築に必要なパッケージ周り
  • Stattools
    • 重回帰分析

15:00 - ファクターモデルの構築

  • QuantopianのNotebookを使って、ファクターモデルの構築を実際に行ってみる
  • エクスポージャの計算
    • スコアの計算とか
  • ファクターリターンの計算

16:00 - アルゴリズムとして登録してバックテストしよう(60min)

  • ここまでの内容をベースに、アルゴリズムとして登録してバックテストを行う

17:00 - 質問会(60min)

  • 勉強会を通じてわからなかったこと、感想等を共有しましょう

事前準備

場所

株式会社 Smart Trade

東京都千代田区内神田三丁目4番11号(千代田共同ビル4階)

会場は株式会社SmartTradeのご厚意でお借りしております。

本イベントおよび米Quantopianと、株式会社SmartTradeとの間に関係はございません。

その他

WiFi、電源あります。

問い合わせ

connpass の問い合わせからお願いいたします.

免責事項

発表者の意見は所属団体の見解を示すものではありません. イベントで得られた,情報,データ等の誤りや,第三者によるデータの改ざんなどによって生じた障害等に関しまして,発表者は一切責任を負うものではありません.

注意事項

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