Pythonで学ぶ金融工学・数理ファイナンス入門ハンズオン #2 【デリバティブの価格付け編】

イベント内容

内容概要

金融工学、数理ファイナンスに興味があるけれど、難しそうで手付かずになっていたり、
デリバティブやブラックショールズ方程式で挫折したりなど、興味はあるもののなかなか
習得にまでは至れていない方も多いのではないでしょうか。

それを受けて本企画では、ポートフォリオ理論、デリバティブ、ブラックショールズ方程式
という金融工学の基本について全3回のPythonでのハンズオンを通して理解することを目指し、
企画させていただきました。

第二回ではデリバティブの価格付け理論に関して取り扱っていきます。
これを機に金融工学の知見を身につけましょう!!

アジェンダ

①確率の基礎とポートフォリオ選択理論,デリバティブの価格付け理論[1] ← 8/28開催
・数理ファイナンスとは?~統計に依らない資産価格付け理論~
※確率空間と確率変数
※確率分布と期待値
※分散と共分散
・ポートフォリオ選択理論
・デリバティブとは
・無裁定(Arbitrage)

②デリバティブの価格付け理論[2] ← 9/11開催
・2項1期間モデルと2項T期間モデル
・連続時間モデル
・確率過程とブラウン運動、伊藤の公式

③ブラックショールズモデルと感度解析 ← 9/25開催
・ブラックショールズ偏微分方程式
・デルタ,ガンマヘッジ
・ボラティリティスマイル

※この内容は原則説明はする予定だが、受講者を考慮して説明しない場合があります。

開催日程

9/11(水) 20:00〜22:00

受付 :19:50〜20:00
講義 :20:00〜22:00

※ 途中5~10分程度、休憩をはさみます。

会場

水道橋駅、神保町駅、九段下駅周辺
千代田区西神田2-7-14 YS西神田ビル2F

対象者

・金融工学、数理ファイナンスに興味のある方
・高校数学の知識は問題のない方
・Pythonを用いて金融工学、数理ファイナンスを直感的に理解したい方
・ポートフォリオの最適化に関して興味のある方

当日のお持物

演習のためのノートやメモ帳
筆記用具
ノートPC(なくても問題ないので、持ち込み可能であればで大丈夫です)

費用

・4,000円(2時間)

※ 領収書発行の際は事務手数料として(法人料金も兼ねてます)追加1,000円いただきます。

定員

8名(人数に合わせて調整します、別媒体でも募集していますので申し込み人数は当日参加者数を反映しません)

講師プロフィール

市村 峻也
東京工業大学理学院 数学系数学コース 修士課程在籍中。
確率解析(確率微分方程式)、数理ファイナンスが専門。
中高の数学の教員免許を持ち、予備校での数学指導歴は7年になる。
2019年4月より、私立高校で数学の教員として勤務も行っている。

ご参加にあたってのお願い

無断欠席や前日以降のキャンセルに関しては当日人数読めなくなり非常に迷惑なので
基本的に行わないようにお願いします。(直前参加は定員的に問題なければ歓迎です!)
体調不良、職務都合、ご家庭の事情などどうしてものケースは別途ご連絡いただくか、
イベントへのお問い合わせよりご連絡いただけますと嬉しいです。
上記がひどいアカウントに関してはブラックリスト処理を行い以後の参加をお断りさせて
いただきますので、その点だけ予めご了承ください
(7割以上来れる前提でのお申し込みと前日以降のキャンセルはメッセージでのご連絡を
いただくということだけ気をつけていただければ大丈夫だと思います)

モチベーションの高い参加者の方を重視する運営としていきたいと考えています。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

注意事項

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※ 最新情報の確認や参加申込手続き、イベントに関するお問い合わせ等は情報提供元ページにてお願いします。

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