シュリーヴ『ファイナンスのための確率解析 II』を読む 第8回

内容

シュリーヴの「ファイナンスのための確率解析 II (連続時間モデル)」を読みます。8回目の今回は4章の4.5から。 https://www.amazon.co.jp/ファイナンスのための確率解析-II-連続時間モデル-S-シュリーヴ/dp/4621061577.

数理ファイナンスの書籍としては定番ですが内容が濃く独学は大変なのでみんなで協力して読もう！という主旨です。本のタイトルにIIとありますがIは離散モデルで話は分かれているのでIの知識は前提としていません。

毎回担当者がリードするゆるい輪読形式で進めます。ゆるめなのであまり読み込んできていなくてもご容赦ください。 輪読を担当したくない方は担当は強制ではないので聞いているだけでもOKです。

対象

数理ファイナンスに興味がある方はどなたでもOKです。数学は苦手だけど雰囲気だけでも勉強したい、ということでもOK。
目安としては大学1年生レベルの微積と線形代数はわかっていたほうがいいかもしれませんが必須ではないです。忘れていたら復習する感じで。関数解析の知識も必要なんでしょうが、そこまでは求めていません。（主催者も理解していないのでそこは雰囲気で）

逆に高度なことは飛ばしたり数学的に厳密ではなかったりするかもしれないので、本気のクオンツの方には物足りないかもしれません。

主催側に理学系卒で仕事はエンジニア系と経済卒で仕事は金融系がいるので理論と実務をある程度補完しながらなんとかやっていこうと思っています。金融・非金融・各種バックグラウンド・学生どなたもウェルカム。内容やレベルに不安がある方は主催者宛にご連絡ください。

当日の準備

ノートとペンの用意をお願いします。 書籍は各自購入をお願いします。

費用

・1,500円 （会場費）

定員

7名（申し込み人数に合わせて調整します）