Pythonをもちいたシステムトレード入門(演習2)(午後の部)

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。 午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は４９８００円の特別料金となります。◇

海外では、ヘッジファンド、CTAがPythonを金融データ解析、システムトレードのバックテスト等に用いています。

本セミナーでは投資に必要な基礎知識をPythonを用いて学習していきます。

演習ではyahoo financeから米国株価をダウンロードして用います。また一部日経225先物miniを用います。

午後の部では、バックテストを通して参加者が投資の本質について理解し、何らかの示唆を受けることを目的としています。

午後の部

前半3時間（13:30～16:30）

１．Pandasの基礎：データのダウンロード、リサンプル、可視化等を理解する。

２．Statsmodelの基礎：確率的トレンド、確定的トレンド、自己回帰モデルを用いてトレンドの基本的な特性を理解する。

３．乱数を用いた分析：モンテカルロ法、ブートストラップ等を用いたリスク分析、シナリオ解析。

４．相場パターンの基礎：ボラティリティのゆらぎ・クラスタリング、その他のパターンの考察。

後半2時間（17:00～19:00）

１．日経225先物miniのティックデータを用いた　　マーケットマイクロストラクチャー分析。

２．Pythonのトレーディング用のライブラリの紹介

：PyAlgoTrade,　Zipline,　Pybacktest,　IBridge,　IBPy,　IB Python API等。

３．各種機械学習とシステムトレードの将来的な関係。

※　ノートブックパソコンは持ち込みが前提ですが、こちらで実費（約1万円）にてご用意可能です。

PCにJupyter Notebookと追加のライブラリがインストールされていることが前提です。

不慣れな方は午前の部への参加をお勧めします。

OSはWindows10が前提ですが、Mac, Linuxも可能です。

申し込みの際にOSをお知らせください。

◎参考文献：

『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』 　（パンローリング(株)）、

日経ソフトウェア４，５，６月号連載記事「Pythonで金融分析」、

「統計学の7原則」パンローリング、

「Python機械学習プログラミング」インプレス、

「シュワッガーのテクニカル分析」

講師　森谷博之(もりやひろゆき)氏

【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,

中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。

主な論文に

「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」

企業研究第３０号（２０１６年３月）、

「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」

企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。

主な訳書に

「シュワッガーのテクニカル分析」

（１９９９、パンローリング）、

「物理学者ウォール街を往く」

（２００５、東洋経済新報社）。