Pythonで分かる 通貨のシステムトレード入門(午前の部)

イベント内容

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。 午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は49800円の特別料金となります。◇

多様な市場参加者の行動は為替レートの動きに予測不可能な性質をもたらします。そこで午前の部では、外国為替市場の基礎知識を習得した後に、ファンダメンタル情報がどのように為替市場に影響し、そしてテクニカル、クオンツ分析が為替レートの特質をどのようにつかむのかを理解していきます。外国為替市場でのシステムトレードを考えている方、為替ヘッジの導入を考えている方、金融機関等で為替業務に関わる人たちの基礎知識を養います。

午前の部 1.外国為替とは? 2.外国為替市場の仕組みと歴史 3.代表的な通貨の特徴 4.外国為替市場での金融商品とリスク 5.各種ファンダメンタル情報と外国為替の関係 (ア)経済学的手法:購買力平価、ポートフォリオバランスアプローチ等 6.基本的なヘッジ戦略:フルヘッジ、部分ヘッジ、ユニバーサルヘッジ等 7.テクニカル指標を用いた各種戦略:移動平均、ブレイクアウト等

プレゼンテーションではJupyter Notebook(Anaconda 4.3.1- Python 3.6 64-bit)を用い、インターネットから自由にダウンロード可能なデータを用いて直感的に外国為替市場の特徴をとらえていきます。ノートブックパソノンはあった方が好ましいですが、グラフを用いての説明を多く取り入れるために必須ではありません。資料はpdf版とjpynb版の両方で用意させていただきます。

参考文献: 「Python3ではじめるシステムトレード」パンローリング、 「為替オーバーレイ」パンローリング、「シュワッガーのテクニカル分析」パンローリング、 「外国為替のオプション」東洋経済新報社、 日経ソフトウェアPythonで金融分析4,5,6月号連載記事

【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。

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