Pythonを用いたシステムトレード入門(演習2)〈午後の部〉

イベント内容

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。 午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は49800円の特別料金となります。◇

海外では、ヘッジファンド、CTAがPythonを金融データ解析、システムトレードのバックテスト等に用いています。

本セミナーでは投資に必要な基礎知識をPythonを用いて学習していきます。

演習ではyahoo financeから米国株価をダウンロードして用います。また一部日経225先物miniを用います。

午後の部では、バックテストを通して参加者が投資の本質について理解し、何らかの示唆を受けることを目的としています。

午後の部

前半3時間(13:30~16:30)

1.Pandasの基礎:データのダウンロード、リサンプル、可視化等を理解する。

2.Statsmodelの基礎:確率的トレンド、確定的トレンド、自己回帰モデルを用いてトレンドの基本的な特性を理解する。

3.乱数を用いた分析:モンテカルロ法、ブートストラップ等を用いたリスク分析、シナリオ解析。

4.相場パターンの基礎:ボラティリティのゆらぎ・クラスタリング、その他のパターンの考察。

後半2時間(17:00~19:00)

1.日経225先物miniのティックデータを用いた  マーケットマイクロストラクチャー分析。

2.Pythonのトレーディング用のライブラリの紹介

:PyAlgoTrade, Zipline, Pybacktest, IBridge, IBPy, IB Python API等。

3.各種機械学習とシステムトレードの将来的な関係。

※ ノートブックパソコンは持ち込みが前提ですが、こちらで実費(約1万円)にてご用意可能です。

PCにJupyter Notebookと追加のライブラリがインストールされていることが前提です。

不慣れな方は午前の部への参加をお勧めします。

OSはWindows10が前提ですが、Mac, Linuxも可能です。

申し込みの際にOSをお知らせください。

◎参考文献:

『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』  (パンローリング(株))、

日経ソフトウェア4,5,6月号連載記事「Pythonで金融分析」、

「統計学の7原則」パンローリング、

「Python機械学習プログラミング」インプレス、

「シュワッガーのテクニカル分析」

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏

【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,

中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。

主な論文に

「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」

企業研究第30号(2016年3月)、

「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」

企業研究第29号(2015年8月)がある。

主な訳書に

「シュワッガーのテクニカル分析」

(1999、パンローリング)、

「物理学者ウォール街を往く」

(2005、東洋経済新報社)。

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